000877期权换月仓量皆降

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  伴随着标的50ETF价格微跌,昨日50ETF8月认购期000877权涨跌互现,8月认沽期权全线下跌。截至收盘,8月平值认购合约“50ETF购8月2200”报收0.0395元,涨1.8%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2200”报收0.0325元,跌17.72%。

  成交方面,受7月合约到期,3月合约新上市的影响,周四期权成交量和持仓量均下降。成交量方面,单日成交338672张,较上一个交易日减少200951张,减幅为37.24%。其中,认购期权成交178637张,认沽期权成交160035张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.90,上一交易日为0.80。持仓方面,期权持仓总量减少18.10%至848641张。成交量/持仓量比值为39.91%。

  波动率方面,截至收盘,8月平值认购合约“50ETF购8月2200”隐含波动率为12.98%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2200”隐含波动率为16.19%。两者价差000877间价差又有所收窄。

  对于后市,光大期货期权部张毅表示,昨日市场表现相对平稳,没有延续恐慌性抛盘,50ETF表现基本平稳,2.20点一线的支撑力度仍然有效。2.20点的关口争夺仍将是评估50ETF后势强弱的重要参考指标,从昨日收盘情况来看,此区间支撑仍存。此前构建牛市垂直价差策略组合(行权价2.20-2.30)或者在8月合约上买入平值认购期权(2.20)的投资者,仍可遵照此前制订的交易计划执行。

  此外,昨日也是3月期权上市交易的第一天,从现在来看,3月期权的到期日还比较000877远,也可以关注此类远期ETF期权是否能够给长线交易者提供实现相应投资及避险需求的期权策略组合。